Кредитная политика и пути ее совершенствования

Основной целью управления активами в банке является предупреждение и снижение рисков, которые обязательно сопровождают проведение активных операций.  Риск, который оказывает наиболее сильное влияние на качество активов банка является кредитный риск, под которым понимают вероятность возможных потерь при наступлении у заемщика неблагоприятных событий, что может привести к его дефолту.
К методам снижения кредитного риска в теории и практики банковской деятельности относят: страхование риска у третьих лиц (в страховых компаниях); самострахование (создание собственных резервов, используемых для покрытия потерь, связанных с ухудшением качества актива); лимитирование (назначение заемщику максимального объема кредита, превышать который запрещено); диверсификация (размещение кредитов различным группам заемщиков).
Обязательным методом страхования является создание резервов под возможные потери по ссудам, что регламентировано Положением Банка России №254-П. В соответствии с данным документом, банки обязаны проводить оценку финансового состояния заемщика в результате чего, ему присваивается определенная группа риска, которая определяет создание резерва того или иного объема.
ОАО «Глобэкс» имеет собственные разработанные методики оценки финансового состояния заемщика, однако, особенно интересной представляются методики оценки финансового положения заемщика – физического лица, которых у банка несколько видов.
Кредитование физических лиц – достаточно рисковая операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь – правильная оценка способности заемщика выполнять свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуален во все периоды развития банковского дела и уже вошел в экономическую литературу в качестве одной из основных задач при определении кредитоспособности заемщика. Не менее важной является проблема правильной организации процедуры оценки кредитоспособности как наиболее важной в кредитном процессе.
На сегодняшний день в ОАО «Глобэкс» существует несколько основных методик оценки кредитоспособности клиентов. Системы отличаются друг от друга количеством показателей, которые применяются в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них.
В частности, в банке используются 1) скоринговые модели; 2) методика определения платежеспособности; 3) андеррайтинг.
Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (табл. 3.1).
Таблица 3.1. Методики определения кредитоспособности заемщика – физического лица
 
Скоринговые модели применяются в основном при предоставлении кредитов на покупку товаров (экспресс-кредитование) и при выдаче кредитных карт.
Скоринг представляет собой математическую (статистическую) модель, с помощью которой на базе кредитной истории уже имеющихся клиентов банк определяет, насколько велика вероятность, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок. Скоринг выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента.
Техника кредитного скоринга представляет собой оценку в баллах характеристик, позволяющих с достаточной достоверностью определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимыми для прогнозирования кредитного риска показателями могут быть такие показатели, как возраст, количество иждивенцев, профессия, доход, стоимость жилья и прочее.
Преимущества скоринговых моделей очевидны:
1) снижение уровня невозврата кредита, быстрота и беспристрастность принятия решений;
2) возможность эффективного управления кредитным портфелем;
3) отсутствие длительного обучения сотрудников кредитного департамента;
4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента.
Однако, несмотря на положительные моменты, применение кредитного скоринга сопряжено с рядом трудностей.
Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.
Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.
Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга.
На текущий момент ОАО «Глобэкс» оценивает такие характеристики, как доход, количество иждивенцев, наличие в собственности автомобиля (при этом различают автомобиль отечественного и иностранного производства, обязательно учитывая срок, прошедший с момента его выпуска), наличие земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), стаж работы, должность, образование.
Несомненно, сегодня это основные параметры, по которым можно определить степень кредитоспособности физического лица. Однако непрерывная корректировка скоринговой методики позволит расширить и изменить перечень оцениваемых характеристик, и те клиенты, которые сегодня попадают в группу ненадежных заемщиков, при последующем анализе кредитной деятельности, возможно, будут отнесены к числу заемщиков, имеющих низкую невозвратность кредитов.
Более сложная и тщательная оценка заемщика применяется при выдаче физическим лицам кредитов на неотложные потребительские нужды. Это, как правило, среднесрочные ссуды на покупку дорогих вещей, оплату каких-либо услуг и работ. Примером может служить приобретение дорогостоящей мебели, плата за обучение, финансирование ремонта жилья и т.п. В этом случае многие ОАО «Глобэкс» определяет платежеспособность заемщика на основании документов с места работы о доходах и размерах удержаний, а также по данным анкеты. Результат вычисляется как среднемесячный доход за вычетом всех обязательных платежей, скорректированный на поправочный коэффициент и умноженный на срок кредита. Исходя из полученной суммы, рассчитывается максимальный размер кредита. Полученная величина корректируется с учетом влияющих факторов: предоставленного обеспечения кредита, информации, содержащейся в заключениях службы безопасности и юридического департамента банка, остатка задолженности по ранее полученным ссудам.
Для оценки платежеспособности клиента кредитным инспекторам необходимо проанализировать огромное количество документов. Перечень их достаточно велик и насчитывает около пятнадцати наименований. Обязательное их предоставление клиентом, с одной стороны, ограничивает круг потенциальных заемщиков банка, а с другой, позволяет сформировать кредитный портфель более высокого качества и снизить кредитный риск.
Один из плюсов данной методики – применение специальных формул и корректирующих коэффициентов, которые позволяют упростить работу сотрудников кредитного департамента банка и рассчитать платежеспособность потенциального заемщика. Однако показатели для нее следует получать в каждой конкретной ситуации отдельно, а результат не рассматривать как нечто, свидетельствующее однозначно в пользу или против выдачи кредита. Ведь даже если на момент рассмотрения кредитной заявки финансовые показатели клиента находятся на приемлемом уровне, не стоит забывать, что риск невозвращения кредита все равно остается, поскольку полностью устранить его в принципе невозможно. Показатели помогут лишь оценить степень кредитного риска и, к сожалению, данная методика не позволяет спрогнозировать положение заемщика в будущем.
При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска в ОАО «Глобэкс» – проведение андеррайтинга заемщика, при котором происходит оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению на ипотечный кредит или отказ в предоставлении ссуды.
Оценивая методику андеррайтинга, можно сделать вывод, что здесь применяется системный подход к анализу ссудозаемщика. Положительная сторона методики – возможность банка к любому потенциальному заемщику выработать индивидуальный подход, в рамках которого будет учтено необходимое количество характеристик. Минус данной оценки – трудоемкость ее выполнения, требующая особой квалификации банковских сотрудников.
Проведение анализа заемщика строится в ОАО «Глобэкс» по определенному алгоритму, который представлен на рис. 3.1.

 

Рис. 3.1. Модернизированная схема проведения оценки заемщика – физического лица банком ОАО «Глобэкс»
Представленная система состоит из двух аналитических блоков: блока анализа данных и блока принятия решений.
В блоке анализа системы осуществляется анализ данных о заемщиках банка, о выданных кредитах и истории их погашения. Блок анализа заполняется следующими запросами:
1) получаемые доходы (используя базу банных Пенсионного фонда РФ);
2) имеющаяся недвижимость, земельные участки, их площадь и месторасположение (используя базу данных Бюро технической инвентаризации и департамента Юстиции);
3) наличие автотранспорта, его возраст (база данных ГБДД);
4) подтверждение данных о регистрации (несмотря на предъявление паспорта, т. к. данные о регистрации могут быть фальшивыми – база данных ПВС);
5) привлечение данных специализированных кредитных бюро (необходимость которых в банковском ритейле очевидна) о наличии срочных и погашенных кредитов в других банках.
Подобные запросы ОАО «Глобэкс» осуществляет на договорной основе, в режиме реального времени, в максимально быстрые сроки.
В процессе анализа данных о заемщиках и кредитах в банке применяются различные математические методы, которые выявляют в них факторы и их комбинации, влияющие на кредитоспособность заемщиков, и силу их влияния. Обнаруженные зависимости составляют основу для принятия решений в соответствующем блоке.
Блок принятия решений используется непосредственно для получения заключения системы автоматизированного банковского ритейла о кредитоспособности заемщика, о возможности выдачи ему кредита, о максимально допустимом размере кредита. С данным блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.
Исследуемая система оценки кредитоспособности заемщика  физического лица позволят унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат, что в итоге снижает риски кредитования, обеспечивает необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.

Похожие рефераты:

• Кредитная политика и пути ее совершенствования
Основной целью управления активами в банке является предупреждение и снижение рисков, которые обязательно сопровождают проведение активных операций.  Риск, который оказывает наиболее сильное в...
• Денежно-кредитная политика как инструмент экономической политики и перспективы ее совершенствования
Денежно-кредитная политика в промышленно развитых странах рассматривается как инструмент «тонкой настройки» экономической конъюнктуры, как оперативное и гибкое дополнение бюджетной поли...
• Кредитная политика и методы ее формирования


Кредитная политика в части стратегии вбирает в себя приоритеты, принципы и содержательные цели конкретного банка на кредитном рынке, а в части тактики – финансовый и иной инст...
• Пути совершенствования системы договоров3.2

Анализ ГК показывает, что законодатель придерживается принципа «открытого перечня». Свойства общественных отношений, отраженные в нормах ГК, разнообразны. Это - и цель, преследу...
• Пути совершенствования управления расходами

Обеспечение системы казначейства нормативными и правовыми актами, четко устанавливающими порядок исполнения бюджета, является, по нашему мнению, необходимым условием устойчивой работы Федер...